9月第2週はいままでの自動売買の成績の中で、もっとも良い成果となった。
9/6日の難しい値動きもAB２つのシステムを平行していたおかげでプラスとなり乗り切ることが出来た。
実際の成績（手数料考慮せず）でも、3ヶ月間の損失を2日間で取り戻したことになる。このシステムは毎日コツコツ負けて予想できないある日に大きく勝つ。運用は忍耐である。
Aシステム成績 160 実際の成績 115
Bシステム成績 450 実際の成績 465
先物1枚に換算（実際はAB合わせてmini8枚で運用中）。実際の成績は手数料を考慮せず。
今日は、領収証の書き方と印紙税について調べていたのだが、実務実際や規定が煩雑・複雑でもっとシンプルにすれば世の中ましになるのだがなあ、と思う。印紙を貼るか貼らないかを考える時間は人生には必要の無い事柄だよ。
領収証データベースはほぼ完成した。FileMakerで作成し実用に供するデータベースは、「情報と経験とを蓄積し共有化するデータベース」「玉帖データベース」そしてこの「領収証 管理印刷データベース」で3つとなる。
相変わらず、私の命名はどれも長い。
大勝ちした日だけ更新し負けがこむと更新をしない気持ちは判ってもらえると思う。
今日は、自動売買による最大の収益を上げたので記録しておく。
Aシステム成績 340 実際の成績 320
Bシステム成績 300 実際の成績 300
先物1枚に換算（実際はAB合わせてmini8枚で運用中）。実際の成績は手数料を考慮せず。
これにより9月は、ABそれぞれ合計約200になった。-100の日が2日続けば消え去る結果なので、喜ぶのは早いのだが、逆にドローダウンを更新しても憂う必要は無いと自分に言い聞かせる。
新システムに取り組んでいるが、困難な壁の前にたじろいでいるので、ここ2,3日Filemakerで実用アプリ（「領収書 印刷管理データベース」）を作っていた。便利に使えそうに仕上がりつつあるので実用に供してテストした後、公開するつもり。
8月第5週は冴えない結果となった。
結果8月システム成績はプラスだが実際の成績は若干のマイナス。
急騰急落にエントリーエグジットのタイミングが重なりスリッページが拡大したのが今月何回かあったなかで、この程度のスリッページで納まったのはよしとしなければならないだろう。想定スリッページを1ヶ月100円分とみれば、1年1200円分＋手数料が固定費であり損益分岐点となる。
Aシステム成績 -30 実際の成績 -75
Bシステム成績 -110 実際の成績 -140
8月合計
Aシステム成績 110 実際の成績 110
Bシステム成績 50 実際の成績 -121
先物1枚に換算（実際はAB合わせてmini8枚で運用中）。実際の成績は手数料を考慮せず。
AシステムとBシステムの2007年日々の損益の相関係数は、0.78。
だが、Aシステムと他のサイトのシステムとの2007年日々の損益の相関係数は、0.39。
従って、収益の安定を図るなら、後者2つを稼働させるのが良いということになる。
しばらくの間システム改良はやることないな、と思っていたが、やるべき事が見つかった。別のシステムをつくること。
少々、集中して作業を行うつもりなので、このBlogも更新は少なめにする予定。
このシステムの特徴らしく、利を伸ばせるだけ伸ばしてきちんととる日となった。システム売買は一喜一憂してもあまり意味が無いかもしれないが、やはりとれると嬉しい。だが、そのような感情がザラ場中には間違ったトレードを引き起こす。
Aシステム成績 140 実際の成績 145
Bシステム成績 140 実際の成績 150
先物1枚に換算（実際はAB合わせてmini8枚で運用中）。実際の成績は手数料を考慮せず。
8月第4週は23日の大証時間の上げに救われた。
ただし、運用上の失敗により不要なトレードが行われてしまい、若干の損失（実際の成績には含めず）が発生した。防止策を2重化し、今後はそうしたことが無いようにプログラムを変更。自動売買の起動から終了まで、一つの処理に失敗すると滞ってしまうのを回避するため様々なエラー処理や防止策を組み込んでいるが、稀な状況でしか発生しないバグを確認し修正するためには、実際に運用を長く続けてみないと判らないのが大変である。
Aシステム成績 -70 実際の成績 15
Bシステム成績 170 実際の成績 140
先物1枚に換算（実際はAB合わせてmini8枚で運用中）。実際の成績は手数料を考慮せず。
6月の週ごとの実際の成績を算出したので、掲載しておく。6月はまだ色々な点で不完全な部分があり、これらの数字は参考値とする（誤りがある可能性あり）。
2007年6月第1週の結果
Aシステム成績 -60 実際の成績 -20
Bシステム成績 10 実際の成績 -10
2007年6月第2週の結果
Aシステム成績 150 実際の成績 130
Bシステム成績 20 実際の成績 -10
2007年6月第3週の結果
Aシステム成績 -170 実際の成績 -130
Bシステム成績 -30 実際の成績 -40
2007年6月第4週の結果
Aシステム成績 -80 実際の成績 -85
Bシステム成績 -80 実際の成績 -120
6月合計
Aシステム成績 -160 実際の成績 -105
Bシステム成績 -80 実際の成績 -180
先物1枚に換算。実際の成績は手数料を考慮せず。
8月第3週は日経は大きく動いた。それに伴い、システム成績はプラス。
Bシステムのスリッページは、16日（木）の急騰場面でシステム16140のところ、16185での約定となり、45も差が出たのが痛い。しかも、自動売買とは別に裁量で入った分があたふたと下手なトレードとなり損失（この分は実際の成績には計上せず）となり、やはりシステムに従わないといけないと反省。スリッページの大きさと、自分のミスと、各300とれるところでシステムは結局70と10にとどまったことで、相当気分が落ち込んだ。
Aシステム成績 260 実際の成績 250
Bシステム成績 90 実際の成績 25
先物1枚に換算（実際はAB合わせてmini8枚で運用中）。実際の成績は手数料を考慮せず。
マーケットスピードの自動ログインに発生するエラーの理由が、ダイアログが2種類あるためという、そんなこと普通はわからんよ、という仕様のためだった。運用して初めて判ることも多いので仕方無い。
8月第2週。現実を直視したくなかった。だが、過去のバックテストを調べてみると、このようなマイナスも何回かあり、テスト範囲内である。
Aシステム成績 -340 実際の成績 -330
Bシステム成績 -230 実際の成績 -260
先物1枚に換算（実際はAB合わせてmini8枚で運用中）。実際の成績は手数料を考慮せず。
システムAは、今日で今月分はシステム上プラスに転じた。今月、勝率28% POR3.3でプラスになるというのは、我ながらびっくり。
多くの人は、コツコツ稼いでドカンと負ける、のが普通なのだが、このシステムでは特に今月前半は、コツコツ負けてドカンと稼いだ、ということになる。今日は、ザラ場をずっと見ていて、裁量で入るタイミングを伺っていたが結局入らなかった。もし裁量で入っていても、やはりシステムの結果には及ばなかったと思う。