AシステムとBシステムの2007年日々の損益の相関係数は、0.78。
だが、Aシステムと他のサイトのシステムとの2007年日々の損益の相関係数は、0.39。
従って、収益の安定を図るなら、後者2つを稼働させるのが良いということになる。
しばらくの間システム改良はやることないな、と思っていたが、やるべき事が見つかった。別のシステムをつくること。
少々、集中して作業を行うつもりなので、このBlogも更新は少なめにする予定。

このシステムの特徴らしく、利を伸ばせるだけ伸ばしてきちんととる日となった。システム売買は一喜一憂してもあまり意味が無いかもしれないが、やはりとれると嬉しい。だが、そのような感情がザラ場中には間違ったトレードを引き起こす。

Aシステム成績 140 実際の成績 145
Bシステム成績 140　実際の成績 150

先物1枚に換算（実際はAB合わせてmini8枚で運用中）。実際の成績は手数料を考慮せず。

8月第4週は23日の大証時間の上げに救われた。
ただし、運用上の失敗により不要なトレードが行われてしまい、若干の損失（実際の成績には含めず）が発生した。防止策を2重化し、今後はそうしたことが無いようにプログラムを変更。自動売買の起動から終了まで、一つの処理に失敗すると滞ってしまうのを回避するため様々なエラー処理や防止策を組み込んでいるが、稀な状況でしか発生しないバグを確認し修正するためには、実際に運用を長く続けてみないと判らないのが大変である。

Aシステム成績 -70 実際の成績 15
Bシステム成績 170　実際の成績 140

先物1枚に換算（実際はAB合わせてmini8枚で運用中）。実際の成績は手数料を考慮せず。

6月の週ごとの実際の成績を算出したので、掲載しておく。6月はまだ色々な点で不完全な部分があり、これらの数字は参考値とする（誤りがある可能性あり）。

2007年6月第1週の結果
Aシステム成績 -60　実際の成績 -20
Bシステム成績 10　実際の成績 -10

2007年6月第2週の結果
Aシステム成績 150　実際の成績 130
Bシステム成績 20　実際の成績 -10

2007年6月第3週の結果
Aシステム成績 -170　実際の成績 -130
Bシステム成績 -30　実際の成績 -40

2007年6月第4週の結果
Aシステム成績 -80　実際の成績 -85
Bシステム成績 -80　実際の成績 -120

6月合計
Aシステム成績 -160　実際の成績 -105
Bシステム成績 -80　実際の成績 -180

先物1枚に換算。実際の成績は手数料を考慮せず。

8月第3週は日経は大きく動いた。それに伴い、システム成績はプラス。

Bシステムのスリッページは、16日（木）の急騰場面でシステム16140のところ、16185での約定となり、45も差が出たのが痛い。しかも、自動売買とは別に裁量で入った分があたふたと下手なトレードとなり損失（この分は実際の成績には計上せず）となり、やはりシステムに従わないといけないと反省。スリッページの大きさと、自分のミスと、各300とれるところでシステムは結局70と10にとどまったことで、相当気分が落ち込んだ。

Aシステム成績 260 実際の成績 250
Bシステム成績 90　実際の成績 25

先物1枚に換算（実際はAB合わせてmini8枚で運用中）。実際の成績は手数料を考慮せず。

マーケットスピードの自動ログインに発生するエラーの理由が、ダイアログが2種類あるためという、そんなこと普通はわからんよ、という仕様のためだった。運用して初めて判ることも多いので仕方無い。

8月第2週。現実を直視したくなかった。だが、過去のバックテストを調べてみると、このようなマイナスも何回かあり、テスト範囲内である。

Aシステム成績 -340　実際の成績 -330
Bシステム成績 -230　実際の成績 -260

先物1枚に換算（実際はAB合わせてmini8枚で運用中）。実際の成績は手数料を考慮せず。

システムAは、今日で今月分はシステム上プラスに転じた。今月、勝率28%　POR3.3でプラスになるというのは、我ながらびっくり。

多くの人は、コツコツ稼いでドカンと負ける、のが普通なのだが、このシステムでは特に今月前半は、コツコツ負けてドカンと稼いだ、ということになる。今日は、ザラ場をずっと見ていて、裁量で入るタイミングを伺っていたが結局入らなかった。もし裁量で入っていても、やはりシステムの結果には及ばなかったと思う。

今日のような値動きだと、私のシステムはやられにやられる。
過去のバックテストでも1日でのこのマイナス幅は何回かあるので、テスト結果の範囲内ではあるが、さすがにうんざりする。
気になって、過去作ったシステムに6,7,8月のデータを入れて成績を確認したが、やはり現在使用しているシステムの成績はバランスがとれていて良いようだ。

他のサイトのシステムが私のシステム程にはマイナスになっていない理由は判っている。より期待値の高いシステムにした場合、こうした日はやられても仕方が無いと考えるしかない。

8月第1週は順調なスタートを切った。
問題は急騰急落において、スリッページが拡大すること。8月2日のシステム上では16810で買いとなるところを、16840で買いとなり、その差30は大きい。ボランタリティの拡大は望ましいが、同時にスリッページも拡大するのかもしれない。まだしばらく運用を変更しないで検証を続けることにする。

Aシステム成績 290 実際の成績 250
Bシステム成績 130　実際の成績 114

先物1枚に換算（実際はAB合わせてmini8枚で運用中）。実際の成績は手数料を考慮せず。

近くの21世紀美術館に大勢の人がいたというのに、この煉瓦造りの建物には私の他に一組しかいなかったという雲泥の差。
古びた本が飾られ空気も独特の匂いがし、こういうのを辛気臭いというのだろう。最近本をとんと読まなくなったなぁと思いつつざっと見ていたが、ここにはこの建物のもともとの四高時代の展示もあり、そちらは面白かった。京都で行われた今で言うスポーツ交流戦に赴く学生を南下軍とし応援するあたり、歴史である。

石川近代文学館