今週は再びマイナスに転じてしまった。順張りデイトレードには厳しいボランタリティの日々がなお続く。
精度と確実性とをより高めるためプログラムの改良を続けているが、以前ほど大幅に変更することも無い状態である。

Aシステム成績 -130 実際の成績 -160
Bシステム成績 -190　実際の成績 -135

7月合計
Aシステム成績 -40　実際の成績 -110
Bシステム成績 -170　実際の成績 -75

Aシステムは、今週スリッページが30円発生した。
Bシステムは、ティック値の取得が実際のものとずれるシステム上の限界のため-50の損失を回避している。それを考慮すると実際の成績は-185となるが、それでもなおシステム成績より勝っていることになる。

先物1枚に換算（実際はAB合わせてmini8枚で運用中）。実際の成績は手数料を考慮せず。