第5週もプラスで終わることができて実によかった。嬉しいことに、9月で株と先物すべてのトレードの損失（手数料も損失とみなす）を回復できたことになる。9月中に回復できるとは思っていなかったので、なおさら嬉しい。今までのトレード歴の中で損失を回復したことは何回かあるが、今回は全て自動売買によるということに意義があると思う。

9月は225先物のボラティリティが私のシステムにぴたりとはまったための結果となる。6,7,8月と今運用しているシステムで本当に大丈夫なのかと不安になっていた。6月7月はボラティリティが極小で、8月はこのシステムが苦手なボラティリティが何日かあったため成績が悪かったと理解していたが、頭で理解していても感情はついていかない。

このシステムの過去のテストの最大ドローダウン以上に利を上げない限り本当に安心はできないし、10月以降もすぐにマイナスになるだろうが（このシステムはホント、コツコツ負けます）、淡々と運用を続けるしか無い。

Aシステム成績 240　実際の成績 235
Bシステム成績 150　実際の成績 115

9月合計
Aシステム成績 630　実際の成績 550　スリッページ 80
Bシステム成績 850　実際の成績 805　スリッページ 45

先物1枚に換算（実際はAB合わせてmini8枚で運用中）。実際の成績は手数料を考慮せず。