今日は先物が急激に上昇し、最近の小動きを見て逆張り戦略をとっていた人は死屍累々の結果に終わったはずだ。この点、順張り戦略は、このような大きな流れに逆らうことなくついてゆくので、大きな損失にはなりにくい。最初でエントリーしていれば大きな利益になる。今回はそれだった。（ただ、私のはある一定の幅では大損になるシステムだが。）

Aシステム成績 260　実際の成績 245
Bシステム成績 220　実際の成績 235

先物1枚に換算（実際はAB合わせてmini8枚で運用中）。実際の成績は手数料を考慮せず。

今日をもって、今まで全てのトレード期間にわたる最大累計利益を更新した。6月7月は低ボラティリティに泣かされマイナスに終始し、8月はシステム上はプラスであっても実際の成績は小幅マイナスで、このシステムを使っていていいのだろうか、と不安になり、周りからは結果を出せだのもうやめてしまえだの言われる中、成績が振るわない以上あまり反論できなかったが、ようやく長いトンネルを抜け出た心境である。

記録によると以前の最大累計利益となった日は2006年5月8日なので、1年5ヶ月ぶりとなる。重要なことは、この結果に裁量は含まれておらず（途中裁量で入ったのはマイナスの成績となった）、これは完全にシステムの自動売買で達成した結果だということだ。