過去のバックテストを見て、Bは普通だが、Aはここまで悪い月は無かった。バックテストはカーブフィッティングされているため当然実際のトレードの成績は落ちるが、その差がどの程度になるのかは実際にトレードを続けてみて判ることだ。
2008年の方針は、2007年の四本値に合わせてパラメータを組み直すのを一つ運用し、もう一つはそのまま、ということにしよかどうか考えている。

Aシステム成績 -640　実際の成績 -650
Bシステム成績 -50　実際の成績 -29

先物1枚に換算（実際はAB合わせてmini8枚で運用中）。実際の成績は手数料を考慮せず。