第1週

Aシステム成績 -50　実際の成績 -50
Bシステム成績 -70　実際の成績 -80

第2週

累計最大利益を更新した。

Aシステム成績 320　実際の成績 295
Bシステム成績 260　実際の成績 200

先物1枚に換算（実際はAB合わせてmini8枚で運用中）。実際の成績は手数料を考慮せず。

相場は1週間下落を続けた。12日月曜日も日経は弱いと思うが、相場のことは相場に聞けであり、もし上がってゆくようならついてゆくだけの順張りシステムである。

第5週は、GUと急騰・急落に振り回され、マイナスとなった。
大口のプレイヤーが仕掛けているようで、5分足のチャートが汚い動きになっている。もっと普通にしてほしいものだ。まぁ、プランクトン並のプレイヤーでしか無い私は流れについてゆくだけなのだが。

Aシステム成績 -70　実際の成績 -105
Bシステム成績 -90　実際の成績 -45

先物1枚に換算（実際はAB合わせてmini8枚で運用中）。実際の成績は手数料を考慮せず。

10月は他の順張りデイトレシステムが大きく損失を出す中で、私のシステムは運良く利とすることができた。自動売買の限界によるシステム上と実際の売買の食い違いがAは2回、Bは3回あったはずで、差が125と5と大きく違うのはそのためである。スリッページとは言えないので、「差」とした。

10月合計
Aシステム成績 240　実際の成績 115　差 125
Bシステム成績 330　実際の成績 325　差 5

New OSK日本歌劇団は再び危機となり民事再生となったが、武生菊人形の公演は行われ今日観に行ってきた。観劇は今年で3年目になるな。

今年は継体天皇をテーマにし、古代っぽい衣装に合わせ歌い踊るOSKらしい舞台が実に楽しかった。越前越前と連呼され、地元にとっては馴染みやすい内容だった。かつてだるま屋少女歌劇団は柴田勝家北の荘をテーマに演じたこともあるし、やはりその地域に馴染む内容は観ていて判りやすいし面白いものになるのだろう。強引にやんしき踊りにもっていくのは笑ってしまったが、やんしきや〜、がこうして華やかにアレンジされなおして歌われるのはうきうきしてくる。実際の武生伝統のやんしき踊りは観たことは無いのだが。

後半はセクシーさが出たダンス（美しいのでもっと観ていたい）や、いつものラインダンスなど。
昨年と違い今年は出演者の人数が少なかったような気がするがどうだろう。あと、喜ばしいことだが何故だか大入りで今回は2階席から観た。

NewOSK日本歌劇団

今週は、10月24日の自動売買の限界がプラスに働きABそれぞれ20の損失を回避しているため、実際の成績は本来だと200,300になっていたと想定される。
最大累計利益もわずかながら更新した。

Aシステム成績 200　実際の成績 220
Bシステム成績 300　実際の成績 320

先物1枚に換算（実際はAB合わせてmini8枚で運用中）。実際の成績は手数料を考慮せず。

今日も難しい値動きで、他の順張りデイトレシステムは大幅なマイナスになったところが多い。
私のシステムは、運良くわずかにプラスで終えたが、これはほんと運が良かったからだと思う。ただ、他の順張りデイトレシステムが取れている日でも、私のシステムはマイナスになることも多い。

Aシステム成績 -50　実際の成績 -70
Bシステム成績 80　実際の成績 85

先物1枚に換算（実際はAB合わせてmini8枚で運用中）。実際の成績は手数料を考慮せず。

第3週は惨敗したので、今まで集計していなかったが、対スリッページでは勝っていたようだ。10月当初の利を吹き飛ばしたが、こういう事態を頭の中で想定していたのであまりショックでは無かった。もちろん、そのような想定が現実になってほしくはないが、こういうこともあるのがシストレだと考える。バックテストの最大ドローダウン以上の利が出てようやく安心できると思う。

Aシステム成績 -190　実際の成績 -180
Bシステム成績 -310　実際の成績 -295

先物1枚に換算（実際はAB合わせてmini8枚で運用中）。実際の成績は手数料を考慮せず。

2007年10月第1週の自動売買の限界による損失とは逆に、同じ理由で今日は、AB共それぞれシステム上20の損失を回避した。

Aシステム成績 160　実際の成績 175
Bシステム成績 140　実際の成績 160

先物1枚に換算（実際はAB合わせてmini8枚で運用中）。実際の成績は手数料を考慮せず。

10月第3週は10月2週分の利益を失ったが、今日でそれを回復したことになる。今日も横横かなぁとか思っていたら、後場225先物らしい下げ幅となり、利となった。

今日も、本当に厳しい動きだった。昼のGDはほんといらんなぁ、きれいにトレンドが出た方が仕掛けをするより利を出しやすいと思うのだが。

今まで気づかなかったバグが発生し、あたふたと少しの間手作業でトレードを行った。システム上は若干のプラスだったが、スリッページのため、実際の損益は若干のマイナス。
バグは既に修正した。

笑うしかないのは、16日に「次の週からドローダウンが続くのもシストレである」と書いていて、翌日に大損失が発生していることだ。いやはや。

途中からザラ場を見ていなかったが、乱高下についてゆけず、今日は順張りデイトレのシステムは完敗の日となった。ネット上のサイトを見ると、今日で今月はマイナスになったところも多い。

Bシステムの損失が大きいが、これは過去のバックテストを見るとこの規模の損失は何回かあり、バックテスト範囲と言える。この何回かに合わせてパラメータを調整すると全体の成績が落ちる（であろう）から仕方ないのだとあきらめるだけ。

明日もシステムで自動売買を続けるだけだね。

Aシステム成績 -130　実際の成績 -130
Bシステム成績 -290　実際の成績 -295

先物1枚に換算（実際はAB合わせてmini8枚で運用中）。実際の成績は手数料を考慮せず。

好調な週。精神的にぐっと楽になってきた。今までずっと体調が悪かったのは、損失がかさみ先の見えない暗闇にいたからだったようだ。シストレはこのようなストレスに耐えることが難しい。このような成績を見て、とたんに私もやりたい、となるが、次の週からドローダウンが続くのもシストレである。

Aシステム成績 300　実際の成績 280
Bシステム成績 320　実際の成績 325

先物1枚に換算（実際はAB合わせてmini8枚で運用中）。実際の成績は手数料を考慮せず。